PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Google

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GOOGL 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Google и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,362.00%
370.76%
Google
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL

Доходность по периодам

Google на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -1.83% с начала года и доходность в 16.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Google-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.64%16.26%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.64%16.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.29%-1.17%
20232.60%-3.90%-5.18%6.81%5.40%

Коэффициент Шарпа

Google на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.87

Коэффициент Шарпа Google находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.44
Google
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Google не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Google составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Google
1.87
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.66%
0
Google
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Google показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 965 торговых сессий.

Текущая просадка Google составляет 10.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.29%7 нояб. 2007 г.26524 нояб. 2008 г.96524 сент. 2012 г.1230
-44.32%19 нояб. 2021 г.2413 нояб. 2022 г.30625 янв. 2024 г.547
-30.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-28.53%12 янв. 2006 г.4113 мар. 2006 г.15623 окт. 2006 г.197
-23.4%27 июл. 2018 г.10424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.189

График волатильности

Текущая волатильность Google составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.18%
3.47%
Google
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев