Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
Google на 23 мая 2025 г. показал доходность в -9.63% с начала года и доходность в 20.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| -10.90% | 8.45% | 2.49% | -2.46% | 19.09% | 19.99% | |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -10.90% | 8.45% | 2.49% | -2.46% | 19.09% | 19.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Google, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.78% | -16.54% | -9.08% | 2.69% | 6.09% | -10.90% | |||||||
| 2024 | 0.29% | -1.17% | 9.01% | 7.85% | 5.97% | 5.72% | -5.82% | -4.76% | 1.65% | 3.17% | -1.26% | 12.17% | 36.01% |
| 2023 | 12.03% | -8.88% | 15.18% | 3.48% | 14.47% | -2.58% | 10.88% | 2.60% | -3.90% | -5.18% | 6.81% | 5.40% | 58.32% |
| 2022 | -6.59% | -0.18% | 2.97% | -17.95% | -0.30% | -4.22% | 6.75% | -6.96% | -11.62% | -1.19% | 6.86% | -12.63% | -39.09% |
| 2021 | 4.26% | 10.65% | 2.01% | 14.11% | 0.14% | 3.60% | 10.35% | 7.40% | -7.62% | 10.75% | -4.15% | 2.08% | 65.30% |
| 2020 | 6.97% | -6.53% | -13.24% | 15.90% | 6.45% | -1.08% | 4.93% | 9.52% | -10.06% | 10.27% | 8.56% | -0.10% | 30.85% |
| 2019 | 7.74% | 0.06% | 4.47% | 1.88% | -7.71% | -2.14% | 12.50% | -2.27% | 2.57% | 3.08% | 3.60% | 2.71% | 28.18% |
| 2018 | 12.23% | -6.62% | -6.05% | -1.79% | 7.99% | 2.65% | 8.68% | 0.37% | -2.01% | -9.65% | 1.75% | -5.83% | -0.80% |
| 2017 | 3.50% | 3.02% | 0.34% | 9.05% | 6.77% | -5.82% | 1.70% | 1.03% | 1.93% | 6.09% | 0.30% | 1.66% | 32.93% |
| 2016 | -2.14% | -5.80% | 6.37% | -7.21% | 5.79% | -6.05% | 12.48% | -0.19% | 1.80% | 0.73% | -4.20% | 2.14% | 1.86% |
| 2015 | 1.30% | 4.67% | -1.41% | -1.07% | -0.63% | -0.97% | 21.75% | -1.47% | -1.46% | 15.51% | 3.45% | 1.99% | 46.61% |
| 2014 | 5.38% | 2.94% | -8.32% | -4.11% | 6.87% | 2.28% | -0.88% | 0.49% | 1.04% | -3.49% | -3.31% | -3.35% | -5.39% |
Комиссия
Комиссия Google составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Google составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.08 | -0.00 | 1.00 | -0.16 | -0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Google за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.32% |
| Активы портфеля: | ||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.47% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||||
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Google показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 965 торговых сессий.
Текущая просадка Google составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.29% | 7 нояб. 2007 г. | 265 | 24 нояб. 2008 г. | 965 | 24 сент. 2012 г. | 1230 |
| -44.32% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 306 | 25 янв. 2024 г. | 547 |
| -30.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -29.81% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.53% | 12 янв. 2006 г. | 41 | 13 мар. 2006 г. | 156 | 23 окт. 2006 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GOOGL | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| GOOGL | 0.63 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.63 | 1.00 | 1.00 |