75 SXR8 + 25 QDVE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 75 SXR8 + 25 QDVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2015 г., начальной даты QDVE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 75 SXR8 + 25 QDVE | -13.56% | -7.87% | -12.24% | 6.92% | 16.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.82% | -9.37% | 7.16% | 14.30% | 10.58% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -18.72% | -9.53% | -16.54% | 6.52% | 19.58% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75 SXR8 + 25 QDVE , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36% | -3.97% | -6.51% | -5.01% | -13.56% | ||||||||
| 2024 | 2.75% | 4.83% | 3.19% | -3.57% | 4.42% | 8.32% | -1.09% | 0.96% | 2.62% | 0.30% | 4.93% | -0.77% | 29.74% |
| 2023 | 6.80% | -0.79% | 5.12% | 1.27% | 4.64% | 6.20% | 2.95% | -0.86% | -5.34% | -2.48% | 10.36% | 5.14% | 37.01% |
| 2022 | -7.58% | -2.65% | 4.53% | -8.37% | -2.72% | -8.45% | 9.75% | -3.47% | -8.72% | 5.75% | 2.73% | -4.43% | -22.94% |
| 2021 | -0.41% | 2.38% | 2.92% | 5.19% | -0.11% | 4.02% | 2.83% | 3.46% | -4.31% | 5.87% | 2.07% | 4.26% | 31.57% |
| 2020 | 1.45% | -9.46% | -7.82% | 10.20% | 3.94% | 4.06% | 4.94% | 10.09% | -3.88% | -3.98% | 10.23% | 5.41% | 25.04% |
| 2019 | 7.64% | 4.49% | 2.38% | 4.65% | -6.01% | 6.36% | 3.22% | -2.61% | 1.96% | 2.40% | 4.50% | 3.68% | 37.01% |
| 2018 | 5.27% | -1.76% | -4.27% | 1.78% | 3.34% | 0.54% | 2.32% | 4.13% | 0.44% | -7.06% | -0.16% | -8.24% | -4.61% |
| 2017 | 1.30% | 4.44% | 0.80% | 1.46% | 2.09% | 0.07% | 2.97% | 0.57% | 1.43% | 3.81% | 2.31% | 1.99% | 25.77% |
| 2016 | -8.21% | 1.70% | 6.88% | -1.55% | 3.07% | -0.95% | 5.40% | 0.41% | 0.74% | -1.06% | 2.86% | 1.90% | 10.86% |
| 2015 | -0.72% | -0.72% |
Комиссия
Комиссия 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.41 | 0.67 | 1.10 | 0.37 | 1.72 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.29 | 1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
75 SXR8 + 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 15.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.54% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.69% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 196 | 19 июл. 2023 г. | 397 |
| -21.8% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.72% | 2 окт. 2018 г. | 59 | 27 дек. 2018 г. | 74 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.79% | 2 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 30 мая 2016 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QDVE.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| QDVE.DE | 1.00 | 0.84 |
| SXR8.DE | 0.84 | 1.00 |