PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
75 SXR8 + 25 QDVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SXR8.DE 75%QDVE.DE 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

25%

SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

75%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 75 SXR8 + 25 QDVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
219.27%
138.76%
75 SXR8 + 25 QDVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2015 г., начальной даты QDVE.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
75 SXR8 + 25 QDVE 4.85%-5.43%19.73%26.45%14.86%N/A
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
4.74%-4.59%18.47%22.32%12.61%14.78%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
5.13%-7.90%23.40%39.28%21.39%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%4.64%3.30%
2023-5.08%-2.66%9.87%5.21%

Комиссия

Комиссия 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


75 SXR8 + 25 QDVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 75 SXR8 + 25 QDVE , с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 75 SXR8 + 25 QDVE , с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 75 SXR8 + 25 QDVE , с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 75 SXR8 + 25 QDVE , с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 75 SXR8 + 25 QDVE , с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.213.201.391.688.57
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.333.231.402.5410.29

Коэффициент Шарпа

75 SXR8 + 25 QDVE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.34

Коэффициент Шарпа 75 SXR8 + 25 QDVE находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.34
1.66
75 SXR8 + 25 QDVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


75 SXR8 + 25 QDVE не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.94%
-5.46%
75 SXR8 + 25 QDVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

75 SXR8 + 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.913 авг. 2020 г.114
-26.74%3 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.28622 нояб. 2023 г.487
-17.57%2 окт. 2018 г.5927 дек. 2018 г.7412 апр. 2019 г.133
-13.76%2 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.7430 мая 2016 г.122
-9.62%30 янв. 2018 г.99 февр. 2018 г.8413 июн. 2018 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13%
3.15%
75 SXR8 + 25 QDVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QDVE.DESXR8.DE
QDVE.DE1.000.84
SXR8.DE0.841.00