75 SXR8 + 25 QDVE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 75 SXR8 + 25 QDVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2015 г., начальной даты QDVE.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 75 SXR8 + 25 QDVE | 25.25% | 3.42% | 17.83% | 39.39% | 18.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 22.87% | 2.94% | 16.14% | 35.59% | 15.52% | 15.30% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 32.18% | 4.91% | 22.61% | 50.73% | 26.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 75 SXR8 + 25 QDVE , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 4.64% | 3.30% | -3.45% | 3.84% | 7.39% | -0.43% | 1.09% | 2.59% | 25.25% | |||
| 2023 | 6.51% | -1.02% | 4.57% | 1.44% | 3.52% | 6.22% | 2.98% | -0.89% | -5.08% | -2.66% | 9.87% | 5.21% | 34.06% |
| 2022 | -7.30% | -2.46% | 4.55% | -8.13% | -2.58% | -8.36% | 9.41% | -3.31% | -8.50% | 5.77% | 2.85% | -4.27% | -21.84% |
| 2021 | -0.36% | 2.52% | 3.22% | 5.17% | 0.06% | 3.62% | 2.74% | 3.37% | -4.18% | 5.79% | 1.62% | 4.22% | 31.08% |
| 2020 | 1.21% | -9.50% | -8.12% | 10.21% | 3.79% | 3.61% | 5.03% | 9.63% | -3.78% | -3.73% | 10.28% | 5.07% | 23.28% |
| 2019 | 7.66% | 4.39% | 2.28% | 4.55% | -5.92% | 6.29% | 3.10% | -2.57% | 1.97% | 2.30% | 4.42% | 3.61% | 36.24% |
| 2018 | 5.23% | -1.86% | -4.23% | 1.78% | 3.19% | 0.57% | 2.37% | 4.00% | 0.49% | -7.02% | 0.00% | -8.26% | -4.67% |
| 2017 | 1.30% | 4.44% | 0.80% | 1.45% | 2.06% | 0.10% | 2.95% | 0.54% | 1.44% | 3.73% | 2.33% | 2.01% | 25.66% |
| 2016 | -8.23% | 1.69% | 6.93% | -1.58% | 3.09% | -0.97% | 5.46% | 0.44% | 0.76% | -1.07% | 2.86% | 1.90% | 10.96% |
| 2015 | -0.70% | -0.70% |
Комиссия
Комиссия 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 75 SXR8 + 25 QDVE среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 3.46 | 4.80 | 1.67 | 3.32 | 22.05 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.74 | 3.49 | 1.47 | 3.75 | 12.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
75 SXR8 + 25 QDVE показал максимальную просадку в 33.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -26.74% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 22 нояб. 2023 г. | 487 |
| -17.57% | 2 окт. 2018 г. | 59 | 27 дек. 2018 г. | 74 | 12 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.76% | 2 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 30 мая 2016 г. | 122 |
| -9.62% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 84 | 13 июн. 2018 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 75 SXR8 + 25 QDVE составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QDVE.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| QDVE.DE | 1.00 | 0.84 |
| SXR8.DE | 0.84 | 1.00 |