PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nicole_1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nicole_1

Currency in EUR · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

XEON.DE 20%4GLD.DE 10%IQSA.DE 30%GERD.DE 20%LYPG.DE 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		Gold, Precious Metals
10%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		Global Equities
20%
IQSA.DE
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc		Global Equities
30%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
20%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		Bank Loan
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2023 г., начальной даты GERD.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.52%6.32%-1.44%12.25%14.20%10.84%
Nicole_1-0.71%5.85%-1.06%10.13%N/AN/A
Активы портфеля:
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		16.38%0.47%16.55%34.90%13.35%10.29%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.08%0.21%1.35%3.19%1.45%0.47%
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.07%7.00%-1.70%9.21%N/AN/A
IQSA.DE
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc		-2.54%7.80%-5.22%8.09%16.12%N/A
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-9.15%12.24%-5.91%6.70%19.23%18.26%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nicole_1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-1.82%-5.07%-2.20%5.58%-0.71%
20243.61%3.38%3.86%-1.45%1.43%4.56%-0.38%-0.21%1.70%1.54%5.69%-0.81%25.14%
20231.39%1.81%-0.54%-1.34%-1.57%4.70%3.36%7.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Nicole_1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc
IQSA.DE
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Nicole_1 составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Nicole_1, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Nicole_1, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nicole_1, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nicole_1, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nicole_1, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nicole_1, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
4GLD.DE
Xetra-Gold ETF		2.162.891.386.2916.84
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		12.3526.547.9537.64415.34
GERD.DE
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc		0.560.891.130.521.96
IQSA.DE
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.440.741.110.411.43
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.240.601.080.290.83

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nicole_1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Nicole_1 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nicole_1 показал максимальную просадку в 15.97%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nicole_1 составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.97%20 февр. 2025 г.359 апр. 2025 г.———
-7.9%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.422 окт. 2024 г.56
-4.21%6 сент. 2023 г.3827 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.50
-3.97%28 июл. 2023 г.1618 авг. 2023 г.125 сент. 2023 г.28
-3.11%15 апр. 2024 г.622 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.22
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXEON.DE4GLD.DELYPG.DEGERD.DEIQSA.DEPortfolio
^GSPC1.000.030.040.560.490.530.57
XEON.DE0.031.000.09-0.01-0.06-0.08-0.03
4GLD.DE0.040.091.000.010.150.090.22
LYPG.DE0.56-0.010.011.000.660.770.88
GERD.DE0.49-0.060.150.661.000.820.87
IQSA.DE0.53-0.080.090.770.821.000.93
Portfolio0.57-0.030.220.880.870.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июн. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя