portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CRI.PA Chargeurs S.A. | Consumer Cyclical | 30% |
ENGI.PA ENGIE SA | Utilities | 17% |
IPH.PA Innate Pharma | Healthcare | 26% |
ORA.PA Orange S.A. | Communication Services | 12% |
STLAP.PA Stellantis NV | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 нояб. 2006 г., начальной даты IPH.PA
Доходность по периодам
portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 21.42% с начала года и доходность в 3.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| portfolio | 21.42% | 16.17% | 22.17% | -2.69% | 2.31% | 3.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
ORA.PA Orange S.A. | 41.92% | 8.41% | 37.68% | 34.16% | 11.10% | 4.33% |
STLAP.PA Stellantis NV | -18.12% | 19.07% | -23.92% | -49.66% | 0.85% | -2.28% |
ENGI.PA ENGIE SA | 38.72% | 12.87% | 33.49% | 30.78% | 22.58% | 6.39% |
CRI.PA Chargeurs S.A. | 28.42% | 13.11% | 25.73% | -4.05% | -3.60% | 8.85% |
IPH.PA Innate Pharma | 16.47% | 24.49% | 32.94% | -5.33% | -20.49% | -18.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | 10.33% | -3.17% | 8.18% | 2.19% | 21.42% | |||||||
| 2024 | -3.83% | -0.67% | 2.59% | -3.28% | 9.90% | -21.64% | 7.76% | 8.96% | -5.11% | -11.94% | -6.12% | 5.95% | -20.35% |
| 2023 | 4.93% | -3.17% | 5.74% | 1.78% | -7.85% | 4.60% | 1.68% | -1.93% | -12.22% | -5.30% | 12.26% | 15.86% | 13.63% |
| 2022 | -9.45% | -2.47% | -7.55% | -10.38% | 8.46% | -15.31% | 8.87% | -8.58% | -15.49% | 8.87% | 7.37% | 16.13% | -23.25% |
| 2021 | -4.03% | 7.27% | 0.58% | 2.30% | -0.13% | -5.44% | -1.72% | 6.92% | 19.60% | -1.47% | -5.10% | 3.27% | 21.39% |
| 2020 | -0.62% | -6.94% | -23.94% | 29.02% | -4.26% | -3.54% | 3.30% | 8.18% | -8.80% | -0.18% | 21.77% | -3.03% | 0.68% |
| 2019 | 6.20% | 0.24% | -4.81% | -0.92% | -4.79% | 2.92% | -0.56% | -3.62% | 8.22% | -5.21% | -0.25% | 4.40% | 0.72% |
| 2018 | 11.97% | -5.89% | 1.60% | 5.95% | -9.34% | -2.34% | 5.35% | -4.06% | -5.02% | 7.73% | 5.98% | -6.44% | 3.00% |
| 2017 | 4.09% | -2.86% | 10.09% | 3.34% | 12.29% | -5.86% | 5.42% | 0.43% | 2.12% | -4.49% | -11.53% | 1.45% | 12.70% |
| 2016 | -7.70% | -2.68% | 8.35% | 1.24% | 3.26% | -8.14% | 9.18% | -2.52% | 11.47% | 0.77% | 2.27% | 3.33% | 18.07% |
| 2015 | 2.70% | 7.84% | -6.76% | 35.05% | -1.94% | -6.75% | 7.18% | -5.59% | -2.88% | 6.90% | 2.85% | 1.16% | 39.41% |
| 2014 | 12.76% | 25.01% | -1.36% | -9.22% | 7.48% | -1.03% | -7.64% | 3.57% | -8.59% | -5.06% | 9.74% | -6.04% | 14.94% |
Комиссия
Комиссия portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 1.78 | 2.30 | 1.31 | 1.40 | 3.90 |
STLAP.PA Stellantis NV | -1.25 | -2.02 | 0.73 | -0.61 | -1.36 |
ENGI.PA ENGIE SA | 1.55 | 2.11 | 1.30 | 0.68 | 3.85 |
CRI.PA Chargeurs S.A. | -0.11 | -0.10 | 0.99 | -0.13 | -0.44 |
IPH.PA Innate Pharma | -0.10 | 0.23 | 1.02 | -0.07 | -0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 4.32% | 4.65% | 5.25% | 5.49% | 1.56% | 2.08% | 2.73% | 2.26% | 2.84% | 2.17% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ORA.PA Orange S.A. | 5.71% | 7.48% | 6.79% | 7.54% | 8.50% | 6.16% | 5.34% | 4.95% | 4.49% | 4.16% | 3.87% | 4.95% |
STLAP.PA Stellantis NV | 7.81% | 12.26% | 6.34% | 7.84% | 13.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENGI.PA ENGIE SA | 8.21% | 9.34% | 8.80% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.64% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.13% | 6.02% |
CRI.PA Chargeurs S.A. | 0.00% | 0.00% | 4.62% | 6.96% | 5.83% | 2.73% | 3.30% | 3.87% | 2.37% | 3.13% | 2.22% | 0.00% |
IPH.PA Innate Pharma | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio показал максимальную просадку в 75.18%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1037 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio составляет 28.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.18% | 7 мая 2007 г. | 1340 | 24 июл. 2012 г. | 1037 | 15 авг. 2016 г. | 2377 |
| -53.13% | 20 сент. 2021 г. | 276 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -49.76% | 8 сент. 2017 г. | 644 | 18 мар. 2020 г. | 374 | 2 сент. 2021 г. | 1018 |
| -9.19% | 9 янв. 2007 г. | 40 | 5 мар. 2007 г. | 19 | 30 мар. 2007 г. | 59 |
| -8.25% | 29 мар. 2017 г. | 13 | 18 апр. 2017 г. | 4 | 24 апр. 2017 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IPH.PA | CRI.PA | ORA.PA | STLAP.PA | ENGI.PA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.40 |
| IPH.PA | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.73 |
| CRI.PA | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.71 |
| ORA.PA | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.56 | 0.53 |
| STLAP.PA | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.62 |
| ENGI.PA | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.56 | 0.42 | 1.00 | 0.58 |
| Portfolio | 0.40 | 0.73 | 0.71 | 0.53 | 0.62 | 0.58 | 1.00 |