portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CRI.PA Chargeurs S.A. | Consumer Cyclical | 30% |
IPH.PA Innate Pharma | Healthcare | 26% |
ENGI.PA ENGIE SA | Utilities | 17% |
STLAP.PA Stellantis NV | Consumer Cyclical | 15% |
ORA.PA Orange S.A. | Communication Services | 12% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.42% | 14.59% | 16.08% | 13.35% | N/A |
| portfolio | -4.79% | -9.48% | -4.25% | 19.39% | 0.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ORA.PA Orange S.A. | 8.52% | 6.12% | 25.27% | 33.91% | -0.03% | N/A |
STLAP.PA Stellantis NV | 9.47% | 23.51% | 52.49% | 65.27% | 15.85% | N/A |
ENGI.PA ENGIE SA | 1.45% | 18.13% | 24.12% | 41.06% | 8.24% | N/A |
CRI.PA Chargeurs S.A. | -23.63% | -45.04% | -39.56% | -24.30% | -9.53% | N/A |
IPH.PA Innate Pharma | -2.08% | -6.04% | -20.23% | 16.06% | -19.38% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IPH.PA | ORA.PA | CRI.PA | ENGI.PA | STLAP.PA | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPH.PA | 1.00 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| ORA.PA | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.45 | 0.33 |
| CRI.PA | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.47 |
| ENGI.PA | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 1.00 | 0.45 |
| STLAP.PA | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.45 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portfolio | 5.37% | 5.58% | 4.32% | 1.85% | 2.56% | 3.48% | 3.01% | 3.96% | 3.23% | 2.62% | 3.71% | 6.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ORA.PA Orange S.A. | 6.22% | 7.83% | 9.43% | 7.42% | 6.80% | 6.62% | 6.30% | 6.10% | 5.93% | 7.89% | 9.37% | 29.62% |
STLAP.PA Stellantis NV | 7.20% | 8.56% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENGI.PA ENGIE SA | 9.23% | 6.98% | 4.82% | 0.00% | 3.25% | 7.29% | 7.94% | 11.74% | 9.40% | 9.81% | 15.24% | 18.26% |
CRI.PA Chargeurs S.A. | 6.57% | 7.23% | 6.42% | 3.19% | 3.96% | 4.81% | 3.03% | 4.10% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPH.PA Innate Pharma | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ORA.PA Orange S.A. | 1.77 | ||||
STLAP.PA Stellantis NV | 2.25 | ||||
ENGI.PA ENGIE SA | 2.00 | ||||
CRI.PA Chargeurs S.A. | -0.73 | ||||
IPH.PA Innate Pharma | 0.34 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 53.13%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.13% | 20 сент. 2021 г. | 276 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -46.52% | 26 февр. 2019 г. | 271 | 18 мар. 2020 г. | 214 | 19 янв. 2021 г. | 485 |
| -13.82% | 19 апр. 2021 г. | 67 | 20 июл. 2021 г. | 32 | 2 сент. 2021 г. | 99 |
| -6.88% | 21 янв. 2021 г. | 3 | 25 янв. 2021 г. | 10 | 8 февр. 2021 г. | 13 |
| -5.34% | 3 мар. 2021 г. | 4 | 8 мар. 2021 г. | 18 | 1 апр. 2021 г. | 22 |
График волатильности
Текущая волатильность portfolio составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.