ih-iuit-eqqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-iuit-eqqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ih-iuit-eqqq | 18.27% | -3.39% | 12.81% | 27.73% | 21.94% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.88% | -3.31% | 16.67% | 33.45% | 24.47% | N/A |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.78% | -3.47% | 8.97% | 22.09% | 19.39% | 20.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-iuit-eqqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.90% | 4.77% | 2.32% | -3.43% | 5.02% | 10.63% | 18.27% | ||||||
| 2023 | 9.87% | 0.49% | 9.17% | 0.49% | 9.83% | 6.15% | 3.43% | -1.05% | -5.72% | -2.26% | 11.75% | 5.82% | 57.50% |
| 2022 | -9.76% | -3.34% | 4.90% | -11.07% | -4.26% | -8.61% | 11.28% | -4.05% | -9.18% | 3.21% | 1.66% | -5.59% | -31.60% |
| 2021 | 0.28% | 0.73% | 1.01% | 5.74% | -1.06% | 6.35% | 2.99% | 4.11% | -5.06% | 6.49% | 3.76% | 3.19% | 31.76% |
| 2020 | 4.28% | -8.33% | -4.72% | 11.67% | 5.24% | 7.41% | 5.65% | 12.01% | -4.37% | -4.46% | 9.74% | 6.63% | 45.46% |
| 2019 | 7.67% | 4.95% | 4.21% | 5.72% | -7.29% | 7.26% | 4.53% | -3.57% | 1.53% | 4.02% | 5.09% | 3.89% | 43.87% |
| 2018 | 6.99% | 0.47% | -5.45% | 2.02% | 5.67% | 0.63% | 1.83% | 6.16% | -0.25% | -8.22% | -2.00% | -7.74% | -1.32% |
| 2017 | 3.01% | 5.07% | 2.52% | 2.31% | 4.03% | -2.23% | 4.16% | 2.42% | 0.06% | 6.32% | 1.44% | 1.34% | 34.71% |
| 2016 | -7.68% | 0.70% | 6.91% | -5.05% | 5.11% | -2.49% | 7.97% | 1.61% | 2.10% | -0.19% | 0.21% | 2.07% | 10.59% |
| 2015 | -0.47% | -1.05% | -1.52% |
Комиссия
Комиссия ih-iuit-eqqq составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-iuit-eqqq среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.70 | 2.34 | 1.30 | 2.95 | 8.47 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.35 | 1.90 | 1.24 | 1.60 | 6.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ih-iuit-eqqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ih-iuit-eqqq | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-iuit-eqqq показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка ih-iuit-eqqq составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.06% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 388 |
| -29.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -21.77% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 10 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.26% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 158 |
| -12.75% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 51 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-iuit-eqqq составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EQQQ.L | IUIT.L | |
|---|---|---|
| EQQQ.L | 1.00 | 0.91 |
| IUIT.L | 0.91 | 1.00 |