ih-iuit-eqqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-iuit-eqqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| ih-iuit-eqqq | -1.85% | -1.52% | 16.33% | 24.03% | 20.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -4.17% | -3.64% | 14.26% | 24.57% | 21.22% | N/A |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.46% | 1.48% | 19.24% | 23.31% | 18.47% | 20.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-iuit-eqqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.35% | -1.85% | |||||||||||
| 2024 | 3.04% | 4.84% | 2.41% | -3.76% | 5.56% | 10.86% | -3.08% | 0.37% | 2.82% | 0.04% | 4.57% | 2.18% | 33.23% |
| 2023 | 9.82% | 0.60% | 9.21% | 0.45% | 9.96% | 6.17% | 3.38% | -1.05% | -5.83% | -2.19% | 11.93% | 5.70% | 57.71% |
| 2022 | -9.71% | -3.36% | 4.88% | -10.99% | -4.21% | -8.66% | 11.36% | -4.09% | -9.28% | 3.41% | 1.59% | -5.52% | -31.45% |
| 2021 | 0.24% | 0.77% | 1.02% | 5.72% | -1.06% | 6.36% | 3.02% | 4.10% | -5.06% | 6.49% | 3.82% | 3.30% | 32.01% |
| 2020 | 4.38% | -8.43% | -4.70% | 11.57% | 5.26% | 7.43% | 5.56% | 12.07% | -4.37% | -4.53% | 9.74% | 6.67% | 45.29% |
| 2019 | 7.63% | 5.03% | 4.22% | 5.76% | -7.32% | 7.31% | 4.59% | -3.58% | 1.56% | 3.98% | 5.14% | 3.89% | 44.15% |
| 2018 | 6.96% | 0.52% | -5.45% | 2.01% | 5.72% | 0.59% | 1.82% | 6.19% | -0.26% | -8.21% | -2.03% | -7.72% | -1.32% |
| 2017 | 3.00% | 5.08% | 2.52% | 2.31% | 4.05% | -2.24% | 4.16% | 2.44% | 0.07% | 6.38% | 1.42% | 1.33% | 34.80% |
| 2016 | -7.68% | 0.70% | 6.91% | -5.07% | 5.12% | -2.50% | 7.98% | 1.61% | 2.11% | -0.18% | 0.20% | 2.08% | 10.59% |
| 2015 | -0.47% | -1.05% | -1.52% |
Комиссия
Комиссия ih-iuit-eqqq составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ih-iuit-eqqq составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.11 | 1.57 | 1.21 | 1.69 | 5.41 |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.36 | 1.88 | 1.25 | 1.89 | 6.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ih-iuit-eqqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.28% | 0.13% | 0.21% | 0.28% | 0.32% | 0.33% | 0.38% | 0.36% | 0.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.37% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-iuit-eqqq показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка ih-iuit-eqqq составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 388 |
| -30.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 9 июн. 2020 г. | 75 |
| -21.8% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 10 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.26% | 3 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 158 |
| -13.67% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-iuit-eqqq составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EQQQ.L | IUIT.L | |
|---|---|---|
| EQQQ.L | 1.00 | 0.91 |
| IUIT.L | 0.91 | 1.00 |