PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ih-iuit-eqqq
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IUIT.L 50%EQQQ.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities
50%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-iuit-eqqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.00%
5.56%
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
ih-iuit-eqqq13.71%0.68%3.00%25.82%21.36%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
17.90%0.69%4.40%30.88%23.59%N/A
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
9.53%0.68%1.55%20.78%19.09%19.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-iuit-eqqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.90%4.77%2.32%-3.43%5.02%10.63%-2.99%0.32%13.71%
20239.87%0.49%9.17%0.49%9.83%6.15%3.43%-1.05%-5.72%-2.26%11.75%5.82%57.50%
2022-9.76%-3.34%4.90%-11.07%-4.26%-8.61%11.28%-4.05%-9.18%3.21%1.66%-5.59%-31.60%
20210.28%0.73%1.01%5.74%-1.06%6.35%2.99%4.11%-5.06%6.49%3.76%3.19%31.76%
20204.28%-8.33%-4.72%11.67%5.24%7.41%5.65%12.01%-4.37%-4.46%9.74%6.63%45.46%
20197.67%4.95%4.21%5.72%-7.29%7.26%4.53%-3.57%1.53%4.02%5.09%3.89%43.87%
20186.99%0.47%-5.45%2.02%5.67%0.63%1.83%6.16%-0.25%-8.22%-2.00%-7.74%-1.32%
20173.01%5.07%2.52%2.31%4.03%-2.23%4.16%2.42%0.06%6.32%1.44%1.34%34.71%
2016-7.68%0.70%6.91%-5.05%5.11%-2.49%7.97%1.61%2.10%-0.19%0.21%2.07%10.59%
2015-0.47%-1.05%-1.52%

Комиссия

Комиссия ih-iuit-eqqq составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ih-iuit-eqqq среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 3434
ih-iuit-eqqq
Ранг коэф-та Шарпа ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ih-iuit-eqqq
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ih-iuit-eqqq, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
1.512.051.272.117.35
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
1.211.681.221.515.37

Коэффициент Шарпа

ih-iuit-eqqq на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.40
1.66
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ih-iuit-eqqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ih-iuit-eqqq0.22%0.20%0.28%0.13%0.21%0.28%0.32%0.33%0.38%0.36%0.50%0.47%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.44%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%0.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.59%
-4.57%
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-iuit-eqqq показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка ih-iuit-eqqq составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.06%31 дек. 2021 г.19511 окт. 2022 г.19319 июл. 2023 г.388
-29.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.518 июн. 2020 г.74
-21.77%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7410 апр. 2019 г.134
-16.26%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.158
-13.67%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ih-iuit-eqqq составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.92%
4.88%
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQQQ.LIUIT.L
EQQQ.L1.000.91
IUIT.L0.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2015 г.