PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ih-iuit-eqqq

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IUIT.L 50%EQQQ.L 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

50%

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-iuit-eqqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
371.39%
146.19%
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ih-iuit-eqqq9.60%4.37%19.43%53.66%23.56%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
11.64%5.34%21.42%58.43%26.00%N/A
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
7.58%3.40%17.41%48.95%21.10%21.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.89%4.93%
2023-1.05%-5.72%-2.26%11.75%5.83%

Коэффициент Шарпа

ih-iuit-eqqq на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.40

Коэффициент Шарпа ih-iuit-eqqq находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.40
2.44
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ih-iuit-eqqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ih-iuit-eqqq0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Комиссия

Комиссия ih-iuit-eqqq составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ih-iuit-eqqq
3.40
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
3.29
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
3.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQQQ.LIUIT.L
EQQQ.L1.000.91
IUIT.L0.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ih-iuit-eqqq показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.06%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.19319 июл. 2023 г.387
-29.95%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.518 июн. 2020 г.74
-21.77%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7410 апр. 2019 г.134
-16.26%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.11020 июл. 2016 г.158
-12.75%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64

График волатильности

Текущая волатильность ih-iuit-eqqq составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.51%
3.47%
ih-iuit-eqqq
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев