PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDT.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDT.DE returned 22.38%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 11.08%.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%6.88%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and SPPY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between ZPDT.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.33

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.21

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

16.03

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.43

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.92

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.31%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-6.71%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-23.82%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-23.82%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

0.00%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.84%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.77%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и SPPY.DE

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

2.69%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.79%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.62%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

15.43%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.57%

+3.81%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и SPPY.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и SPPY.DE

Ни ZPDT.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDT.DE.

ZPDT.DE is categorized as Technology Equities, while SPPY.DE is S&P 500. ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор