PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%8.17%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and LYP6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between ZPAB.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.88

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.74

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

6.63

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-35.51%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.45%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-20.71%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.62%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.84%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.49%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и LYP6.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.65%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.90%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.41%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.86%

+1.11%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и LYP6.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и LYP6.DE

Ни ZPAB.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPAB.DE and LYP6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ZPAB.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор