Сравнение ZPAB.DE с CEMT.DE
ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPAB.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZPAB.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 6.68% | 22.02% | 13.92% | 22.06% | -17.12% | 24.77% | 7.73% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 14.66% |
Correlation
The correlation between ZPAB.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ZPAB.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAB.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
ZPAB.DE
CEMT.DE
Сравнение ZPAB.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAB.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.03 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ZPAB.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -37.66% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -4.26% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -14.36% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -29.23% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.08% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.16% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAB.DE и CEMT.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAB.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 0.00% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 0.00% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 6.11% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.61% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.11% | +0.86% |
Сравнение комиссий ZPAB.DE и CEMT.DE
ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAB.DE и CEMT.DE
Ни ZPAB.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPAB.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор