Сравнение ZNQ.TO с TQQQ.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 16.68% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and TQQQ.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
TQQQ.TO
Сравнение ZNQ.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.76 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -38.15% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.42% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -8.43% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 47.69% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 47.69% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 47.69% | -25.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и TQQQ.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZNQ.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор