PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с QUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с QUU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 16.94%/yr for QUU.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for QUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и QUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у QUU.TO с доходностью 13.03%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
6.93%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.12%
1 год
30.75%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QUU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%13.08%35.77%25.01%-15.10%26.45%18.85%17.52%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and QUU.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.79

The correlation between ZNQ.TO and QUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и QUU.TO

Секторы
ZNQ.TO
QUU.TO

Технологии

54.1%
35.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
11.5%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
QUU.TO
35.3%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
QUU.TO
11.5%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
QUU.TO
10.0%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
QUU.TO
4.8%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
QUU.TO
8.8%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
QUU.TO
8.6%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
QUU.TO
2.3%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
QUU.TO
1.8%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
QUU.TO
3.6%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
QUU.TO
11.5%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
QUU.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с MSTRQUU.TO с ZEA.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. QUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c QUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOQUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.53

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.46

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.51

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

13.05

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. QUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUU.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и QUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOQUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.92

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и QUU.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки QUU.TO в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOQUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-26.86%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.81%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-19.23%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-24.00%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.42%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.36%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и QUU.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOQUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.73%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.22%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.23%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

15.30%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.29%

+5.04%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и QUU.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUU.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QUU.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QUU.TO в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and QUU.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while QUU.TO is Large Cap Blend Equities. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index. They also come from different issuers: BMO and Mackenzie. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.07% for QUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор