Сравнение ZNQ.TO с CASH.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. ZNQ.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZNQ.TO returned 29.53%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 3.25% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
CASH.TO
Сравнение ZNQ.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZNQ.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 7.50 | -6.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 112.00 | -108.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 470.40 | -459.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZNQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 10.38 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 5.52 | -4.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и CASH.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -0.80% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.02% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -0.06% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.00% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и CASH.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.06% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 0.13% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 0.22% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 0.61% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 0.61% | +21.72% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и CASH.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор