PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с CROP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с CROP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and CROP.TO (Purpose Credit Opportunities Fund) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while CROP.TO is a fund fund. Over the past 3 years, ZLB.TO returned 15.72%/yr vs 10.06%/yr for CROP.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и CROP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у CROP.TO с доходностью 2.90%.

ZLB.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
10.79%

CROP.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.94%
1 год
10.51%
3 года*
10.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и CROP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		4.04%25.29%15.31%9.41%-0.35%5.50%
CROP.TO
Purpose Credit Opportunities Fund		2.90%8.10%12.74%6.36%-5.82%-0.03%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and CROP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.22

The correlation between ZLB.TO and CROP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Purpose Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с CROP.TO:
CROP.TO с SYLD.TOCROP.TO с PAYF.TO

Доходность на риск

ZLB.TO vs. CROP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CROP.TO
Ранг доходности на риск CROP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROP.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROP.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROP.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c CROP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOCROP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.17

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.77

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

11.56

-8.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

31.64

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. CROP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа CROP.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и CROP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOCROP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.17

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.12

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и CROP.TO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки CROP.TO в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и CROP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TOCROP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-8.68%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-0.91%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-4.10%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.49%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.33%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и CROP.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TOCROP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.73%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

1.99%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

3.33%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

4.47%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

4.47%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и CROP.TO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CROP.TO в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CROP.TO
Purpose Credit Opportunities Fund		5.45%5.48%5.61%5.96%5.97%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.87%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and CROP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и CROP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор