PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZSP.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZSP.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XZSP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZSP.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

XZSP.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.53%
3 года*
18.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZSP.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZSP.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C		11.17%5.34%31.24%23.89%-4.47%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-7.61%

Correlation

The correlation between XZSP.DE and QDVE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between XZSP.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XZSP.DE:
XZSP.DE с V3AM.LXZSP.DE с XRSS.LXZSP.DE с VWRA.LXZSP.DE с S5SD.DEXZSP.DE с XZEW.DEXZSP.DE с S5SD.LXZSP.DE с V3YA.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

XZSP.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZSP.DE
Ранг доходности на риск XZSP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZSP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZSP.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZSP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZSP.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZSP.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZSP.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.10

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.14

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

8.31

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZSP.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZSP.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZSP.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZSP.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XZSP.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZSP.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-31.45%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-15.59%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-29.83%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.80%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.91%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XZSP.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) составляет 2.79%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZSP.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.12%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

14.85%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

20.42%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

22.71%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

21.73%

-7.47%

Сравнение комиссий XZSP.DE и QDVE.DE

XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZSP.DE и QDVE.DE

Ни XZSP.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZSP.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

XZSP.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор