PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и FEUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%14.09%

Correlation

The correlation between XUEK.L and FEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.74

The correlation between XUEK.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и FEUD.L

Секторы
XUEK.L
FEUD.L

Финансовые услуги

23.5%
10.6%

Промышленность

21.2%
27.4%

Здравоохранение

13.0%
5.2%

Технологии

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.3%

Коммунальные услуги

4.9%
8.3%

Сырьевые материалы

4.5%
7.5%

Энергетика

3.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

0.6%
6.0%

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
FEUD.L
5.2%

Технологии

XUEK.L
10.9%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
FEUD.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
FEUD.L
5.3%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
FEUD.L
8.3%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
FEUD.L
7.5%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
FEUD.L
10.8%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
FEUD.L
3.7%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

XUEK.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.60

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.38

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.56

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.70

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.60

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и FEUD.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.17%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.60%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-14.03%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-23.21%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.04%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.69%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и FEUD.L

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) имеют волатильность 3.83% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.98%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.63%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.52%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.64%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

19.89%

-3.52%

Сравнение комиссий XUEK.L и FEUD.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и FEUD.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FEUD.L в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.L and FEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор