PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и CEUR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%17.50%

Correlation

The correlation between XUEK.L and CEUR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between XUEK.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и CEUR.L

Секторы
XUEK.L
CEUR.L

Финансовые услуги

23.5%
25.1%

Промышленность

21.2%
19.8%

Здравоохранение

13.0%
13.8%

Технологии

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.2%

Коммунальные услуги

4.9%
5.3%

Сырьевые материалы

4.5%
3.8%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
CEUR.L
13.8%

Технологии

XUEK.L
10.9%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
CEUR.L
7.2%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
CEUR.L
5.3%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
CEUR.L
3.5%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

XUEK.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.54

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.18

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

6.06

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и CEUR.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-28.63%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.05%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.66%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-17.85%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.52%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.58%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и CEUR.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.25%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.53%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.44%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

13.88%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

14.97%

+1.40%

Сравнение комиссий XUEK.L и CEUR.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и CEUR.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUEK.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XUEK.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор