PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с BRWM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с BRWM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BRWM.L (Blackrock World Mining Trust plc) is a stock. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 15.14%/yr for BRWM.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и BRWM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BRWM.L с доходностью 27.96%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

BRWM.L

1 день
0.39%
1 месяц
5.37%
С начала года
27.96%
6 месяцев
39.97%
1 год
102.04%
3 года*
23.61%
5 лет*
15.14%
10 лет*
21.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и BRWM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		27.96%74.19%-12.62%-10.48%26.00%17.51%46.41%16.36%

Correlation

The correlation between XUEK.L and BRWM.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Blackrock World Mining Trust plc

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с BRWM.L:
BRWM.L с ANTO.LBRWM.L с BSTBRWM.L с BLKBRWM.L с VUSA.LBRWM.L с VOOBRWM.L с FSV.LBRWM.L с SWDA.L

Доходность на риск

XUEK.L vs. BRWM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRWM.L
Ранг доходности на риск BRWM.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWM.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWM.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWM.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWM.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c BRWM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LBRWM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.96

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.35

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.87

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

16.96

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. BRWM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BRWM.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и BRWM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LBRWM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.96

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и BRWM.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки BRWM.L в -77.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и BRWM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LBRWM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-77.45%

+50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-21.31%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-32.66%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-39.58%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.49%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-25.26%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.14%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и BRWM.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у Blackrock World Mining Trust plc (BRWM.L) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LBRWM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

11.88%

-8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

30.43%

-19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

35.16%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

29.59%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

28.30%

-11.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и BRWM.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BRWM.L в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRWM.L
Blackrock World Mining Trust plc		1.81%2.86%6.96%6.81%6.24%4.04%4.21%5.48%4.58%4.53%5.35%11.60%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.L and BRWM.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и BRWM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор