Сравнение XSLR.L с SSLN.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds tracking the LBMA Silver Price, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.L returned 21.26%/yr vs 21.70%/yr for SSLN.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.L торгуется в USD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью 2.93%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
SSLN.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 113.88%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам XSLR.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 147.42% | 21.28% | -0.78% | 3.55% | -13.23% | 73.88% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 2.93% | 147.64% | 21.15% | -1.25% | 3.38% | -12.44% | 72.74% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and SSLN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between XSLR.L and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
SSLN.L
Сравнение XSLR.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.05 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и SSLN.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -76.85% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | -40.85% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | -40.85% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -40.85% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -35.46% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -53.91% | +39.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 18.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и SSLN.L
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеют волатильность 17.46% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 17.06% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | 53.33% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 55.93% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 35.31% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 31.01% | +4.15% |
Сравнение комиссий XSLR.L и SSLN.L
И XSLR.L, и SSLN.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и SSLN.L
Ни XSLR.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XSLR.L and SSLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L and SSLN.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор