Сравнение XSLR.L с SLVI.L
XSLR.L (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SLVI.L (IncomeShares Silver+ Yield ETP) are both Silver funds. XSLR.L is passively managed, while SLVI.L is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XSLR.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SLVI.L.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.L показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SLVI.L с доходностью -3.20%.
XSLR.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 113.60%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- —
SLVI.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLR.L и SLVI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 2.73% | 99.03% |
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | -3.20% | 73.06% |
Correlation
The correlation between XSLR.L and SLVI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.L vs. SLVI.L — Ранг доходности на риск
XSLR.L
SLVI.L
Сравнение XSLR.L c SLVI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.L) и IncomeShares Silver+ Yield ETP (SLVI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLR.L | SLVI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLR.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.46 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XSLR.L и SLVI.L
Максимальная просадка XSLR.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки SLVI.L в -37.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.L и SLVI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -37.77% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -34.15% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -12.28% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.L и SLVI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.L | SLVI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 50.86% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 50.86% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 50.86% | -15.70% |
Сравнение комиссий XSLR.L и SLVI.L
XSLR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLVI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.L и SLVI.L
XSLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLVI.L IncomeShares Silver+ Yield ETP | 0.11% | 0.02% |
XSLR.L Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XSLR.L and SLVI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSLR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SLVI.L.
They also come from different issuers: Xtrackers and IncomeShares. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.L and 0.35% for SLVI.L.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.L и SLVI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор