PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPXJ.L с HMXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPXJ.L с HMXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPXJ.L (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPXJ.L returned 7.70%/yr vs 8.45%/yr for HMXJ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XPXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.

Доходность

Сравнение доходности XPXJ.L и HMXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPXJ.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у HMXJ.L с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции XPXJ.L уступали акциям HMXJ.L по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.45% соответственно.

XPXJ.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.42%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.02%
1 год
10.26%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.70%

HMXJ.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.99%
3 года*
10.62%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPXJ.L и HMXJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPXJ.L
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C		3.85%11.39%7.59%-0.59%4.13%5.27%3.33%13.99%-5.74%14.39%
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		8.91%12.37%6.43%0.38%5.35%5.41%3.21%13.89%-5.45%14.45%

Correlation

The correlation between XPXJ.L and HMXJ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between XPXJ.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPXJ.L и HMXJ.L

Секторы
XPXJ.L
HMXJ.L

Финансовые услуги

48.1%
45.1%

Сырьевые материалы

12.0%
16.1%

Недвижимость

9.0%
7.8%

Промышленность

7.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.3%

Здравоохранение

3.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Энергетика

2.2%
2.7%

Технологии

1.2%
1.0%

Финансовые услуги

XPXJ.L
48.1%
HMXJ.L
45.1%

Сырьевые материалы

XPXJ.L
12.0%
HMXJ.L
16.1%

Недвижимость

XPXJ.L
9.0%
HMXJ.L
7.8%

Промышленность

XPXJ.L
7.9%
HMXJ.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

XPXJ.L
7.0%
HMXJ.L
6.3%

Здравоохранение

XPXJ.L
3.9%
HMXJ.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

XPXJ.L
3.2%
HMXJ.L
3.0%

Коммуникационные услуги

XPXJ.L
2.9%
HMXJ.L
2.6%

Коммунальные услуги

XPXJ.L
2.7%
HMXJ.L
3.5%

Энергетика

XPXJ.L
2.2%
HMXJ.L
2.7%

Технологии

XPXJ.L
1.2%
HMXJ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XPXJ.L:
XPXJ.L с ESPS.LXPXJ.L с XNAQ.LXPXJ.L с IAPD.LXPXJ.L с XKS2.LXPXJ.L с XNAS.LXPXJ.L с IKOR.LXPXJ.L с KRWL.L
Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с HNSS.L

Доходность на риск

XPXJ.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPXJ.L
Ранг доходности на риск XPXJ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPXJ.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPXJ.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPXJ.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPXJ.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPXJ.LHMXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.61

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.40

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.46

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

7.37

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPXJ.L vs. HMXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPXJ.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HMXJ.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPXJ.L и HMXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPXJ.LHMXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XPXJ.L и HMXJ.L

Максимальная просадка XPXJ.L за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPXJ.L и HMXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPXJ.LHMXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-32.30%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.12%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-17.47%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-17.65%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-32.30%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-2.76%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-6.74%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.38%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XPXJ.L и HMXJ.L

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) имеют волатильность 3.47% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPXJ.LHMXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.58%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.32%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.89%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.80%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.12%

-0.28%

Сравнение комиссий XPXJ.L и HMXJ.L

XPXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMXJ.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPXJ.L и HMXJ.L

XPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.02%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%3.88%3.80%3.23%3.32%4.03%
XPXJ.L
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XPXJ.L and HMXJ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XPXJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPXJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XPXJ.L and 0.40% for HMXJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPXJ.L и HMXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор