Сравнение XNZS.L с XNNS.L
XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XNZS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNNS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XNZS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNZS.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XNZS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNZS.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZS.L Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 8.86% | 11.91% | 17.28% | 17.73% | -2.82% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.92% | 6.27% | 24.09% | 26.71% | -12.09% |
Correlation
The correlation between XNZS.L and XNNS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XNZS.L and XNNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZS.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
XNZS.L
XNNS.L
Сравнение XNZS.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZS.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZS.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XNZS.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZS.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZS.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZS.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | — | — |
Сравнение комиссий XNZS.L и XNNS.L
XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZS.L и XNNS.L
Ни XNZS.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNZS.L and XNNS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XNNS.L.
XNZS.L is categorized as Global Equities, while XNNS.L is Technology Equities. XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XNNS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор