Сравнение XNAS.DE с TDIV.AS
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 17.83%/yr for TDIV.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у TDIV.AS с доходностью 11.72%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 11.72% | 24.39% | 15.90% | 11.75% | 15.40% | 23.05% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and TDIV.AS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between XNAS.DE and TDIV.AS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
TDIV.AS
Сравнение XNAS.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 7.82 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 22.20 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -36.10% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -3.51% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -15.88% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -15.88% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.36% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.97% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.22% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и TDIV.AS
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.29% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.74% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 9.12% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 13.12% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.70% | +5.15% |
Сравнение комиссий XNAS.DE и TDIV.AS
XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и TDIV.AS
XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.14% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.58% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while TDIV.AS is Global Equity Income. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор