PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%33.56%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%42.24%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and QDVE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between XNAS.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.40

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.14

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.31

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.40

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.07

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-31.45%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-15.59%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-29.83%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-29.83%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.08%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.80%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.91%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.12%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.85%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.42%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.71%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

21.73%

-1.89%

Сравнение комиссий XNAS.DE и QDVE.DE

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и QDVE.DE

Ни XNAS.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XNAS.DE and QDVE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVE.DE is Technology Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор