PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с IWDA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 12.46%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 10.11%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
3.84%
С начала года
20.53%
6 месяцев
22.04%
1 год
39.25%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и IWDA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%27.72%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and IWDA.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between XNAS.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.07

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.92

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.57

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

14.14

-2.98

XNAS.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-33.63%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.45%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-21.59%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-21.59%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.19%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-4.24%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.64%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и IWDA.AS

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.07%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.94%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.14%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.12%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

15.00%

+4.85%

Сравнение комиссий XNAS.DE и IWDA.AS

И XNAS.DE, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и IWDA.AS

Ни XNAS.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE and IWDA.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор