Сравнение XNAS.DE с ASME.DE
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 24.52%/yr for ASME.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и ASME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у ASME.DE с доходностью 77.51%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
ASME.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 19.29%
- С начала года
- 77.51%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 147.00%
- 3 года*
- 34.93%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 35.85%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и ASME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
ASME.DE ASML Holding NV | 77.51% | 37.42% | -0.38% | 36.52% | -28.25% | 56.94% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and ASME.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between XNAS.DE and ASME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. ASME.DE — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
ASME.DE
Сравнение XNAS.DE c ASME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и ASML Holding NV (ASME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.DE | ASME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 8.97 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 23.23 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и ASME.DE
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ASME.DE в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и ASME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | ASME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -51.21% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -15.76% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -44.67% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -47.94% | +16.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -13.30% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 6.10% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и ASME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) составляет 4.31%, в то время как у ASML Holding NV (ASME.DE) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | ASME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 13.30% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 30.78% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 40.20% | -24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 38.24% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 35.44% | -15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.DE и ASME.DE
XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASME.DE ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.27% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.82% | 0.99% | 0.84% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and ASME.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и ASME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор