PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с VUAG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 14.39%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 8.79%.

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
0.75%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.33%
1 год
38.43%
3 года*
23.76%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.52%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.56%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.14%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.79%9.36%27.34%19.65%-8.87%27.16%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and VUAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between XNAQ.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и VUAG.L

Секторы
XNAQ.L
VUAG.L

Технологии

53.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

XNAQ.L
53.7%
VUAG.L
35.7%

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
VUAG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
VUAG.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
VUAG.L
4.9%

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
VUAG.L
8.5%

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
VUAG.L
8.3%

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
VUAG.L
2.4%

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
VUAG.L
1.8%

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
VUAG.L
3.5%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
VUAG.L
11.6%

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAQ.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.39

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.22

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.66

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

13.20

-3.35

XNAQ.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и VUAG.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-30.82%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.11%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-20.88%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-20.88%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-5.47%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.98%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и VUAG.L

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.57%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.56%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

10.90%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

14.36%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

17.88%

+8.10%

Сравнение комиссий XNAQ.L и VUAG.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и VUAG.L

Ни XNAQ.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XNAQ.L and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while VUAG.L is S&P 500. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор