Сравнение XGEZ.DE с XDWH.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGEZ.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | 1.40% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and XDWH.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
XDWH.DE
Сравнение XGEZ.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.93 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.28 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -26.08% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -10.32% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -21.12% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -8.51% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.82% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.20% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) составляет 2.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.81% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 9.51% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 13.69% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 13.43% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 14.69% | -4.77% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и XDWH.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и XDWH.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGEZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGEZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XGEZ.DE is categorized as European Government Bonds, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор