PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEZ.DE с EXHF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEZ.DE с EXHF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and EXHF.DE (iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while EXHF.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.53%/yr for EXHF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EXHF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и EXHF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EXHF.DE с доходностью -0.61%.

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXHF.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.03%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и EXHF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.61%1.93%1.59%7.50%-0.26%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and EXHF.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between XGEZ.DE and EXHF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EXHF.DE:
EXHF.DE с EXHB.DEEXHF.DE с DBXP.DEEXHF.DE с SECD.DEEXHF.DE с SXRV.DEEXHF.DE с VGOV.DEEXHF.DE с EL4S.DEEXHF.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

XGEZ.DE vs. EXHF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EXHF.DE
Ранг доходности на риск EXHF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c EXHF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEZ.DEEXHF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.11

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.29

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEZ.DE vs. EXHF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EXHF.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и EXHF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEZ.DEEXHF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и EXHF.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EXHF.DE в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и EXHF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEZ.DEEXHF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-20.75%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.59%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-3.59%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-11.58%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.35%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.30%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и EXHF.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHF.DE) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEZ.DEEXHF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.96%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

3.59%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

4.14%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

6.35%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

5.04%

+4.88%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и EXHF.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXHF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и EXHF.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EXHF.DE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHF.DE
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.61%1.74%1.03%0.51%0.63%0.62%0.66%0.75%0.75%1.51%1.87%2.45%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XGEZ.DE and EXHF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EXHF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXHF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while EXHF.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for EXHF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и EXHF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор