PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEZ.DE с EL4M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEZ.DE с EL4M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.75%/yr for EL4M.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EL4M.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и EL4M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью -0.10%.

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и EL4M.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-0.54%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and EL4M.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between XGEZ.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DE

Доходность на риск

XGEZ.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEZ.DEEL4M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.13

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.20

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.14

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.39

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEZ.DE vs. EL4M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EL4M.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и EL4M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEZ.DEEL4M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.13

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и EL4M.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, примерно равная максимальной просадке EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и EL4M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEZ.DEEL4M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-13.53%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-2.63%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-2.63%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.72%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.95%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и EL4M.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEZ.DEEL4M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.19%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.66%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

2.99%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

4.04%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

3.13%

+6.79%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и EL4M.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EL4M.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и EL4M.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EL4M.DE в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGEZ.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for EL4M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и EL4M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор