PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEWG.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEWG.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XEWG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEWG.L returned 14.34%/yr vs 13.89%/yr for IUES.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XEWG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности XEWG.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEWG.L торгуется в GBP, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEWG.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

XEWG.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.39%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
18.93%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEWG.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		8.81%11.07%11.66%11.87%-14.07%1.31%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%-4.52%

Correlation

The correlation between XEWG.L and IUES.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.30

The correlation between XEWG.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEWG.L и IUES.L

Секторы
XEWG.L
IUES.L

Технологии

18.3%

-

Промышленность

14.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.6%
100.0%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

XEWG.L
18.3%
IUES.L

-

Промышленность

XEWG.L
14.7%
IUES.L

-

Финансовые услуги

XEWG.L
14.4%
IUES.L

-

Здравоохранение

XEWG.L
10.9%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

XEWG.L
10.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

XEWG.L
6.5%
IUES.L

-

Недвижимость

XEWG.L
6.2%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

XEWG.L
6.1%
IUES.L

-

Энергетика

XEWG.L
4.6%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

XEWG.L
4.1%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

XEWG.L
4.0%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XEWG.L:
XEWG.L с IUMS.LXEWG.L с XDEQ.LXEWG.L с IDUS.LXEWG.L с XDPP.LXEWG.L с S5EE.LXEWG.L с XS2D.LXEWG.L с PQVM.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

XEWG.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEWG.L
Ранг доходности на риск XEWG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEWG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEWG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEWG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEWG.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEWG.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.55

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.86

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

8.84

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEWG.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEWG.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEWG.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEWG.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XEWG.L и IUES.L

Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEWG.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-62.40%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-16.59%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-23.92%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.10%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-16.00%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.38%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XEWG.L и IUES.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) составляет 2.58%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что XEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEWG.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

8.67%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

19.52%

-12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

23.10%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

26.62%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

28.22%

-11.67%

Сравнение комиссий XEWG.L и IUES.L

XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEWG.L и IUES.L

Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		1.19%1.25%1.50%1.24%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XEWG.L and IUES.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.

XEWG.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор