PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESC.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - XESC.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.L returned 11.41%/yr vs 7.09%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XESC.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности XESC.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.L показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции XESC.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.09% соответственно.

XESC.L

1 день
-0.97%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.60%
1 год
17.81%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.45%
10 лет*
11.41%

CEUR.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.61%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		5.48%28.16%6.11%20.06%-3.40%15.50%3.15%21.73%-10.68%14.50%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.16%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%

Correlation

The correlation between XESC.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2008 г.

0.84

The correlation between XESC.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESC.L и CEUR.L

Секторы
XESC.L
CEUR.L

Финансовые услуги

26.0%
25.1%

Промышленность

22.9%
19.8%

Технологии

16.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.2%

Здравоохранение

5.6%
13.8%

Энергетика

5.4%
3.5%

Коммунальные услуги

5.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

XESC.L
26.0%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

XESC.L
22.9%
CEUR.L
19.8%

Технологии

XESC.L
16.7%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

XESC.L
10.2%
CEUR.L
6.2%

Здравоохранение

XESC.L
5.6%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

XESC.L
5.4%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

XESC.L
5.0%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

XESC.L
4.1%
CEUR.L
7.2%

Коммуникационные услуги

XESC.L
2.4%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

XESC.L
1.8%
CEUR.L
3.8%

Недвижимость

XESC.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

XESC.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.48

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.09

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.86

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XESC.L и CEUR.L

Максимальная просадка XESC.L за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-42.56%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-11.05%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-12.66%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-17.85%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-32.11%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.98%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-7.52%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.L и CEUR.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XESC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.54%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.56%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

13.90%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.56%

+3.15%

Сравнение комиссий XESC.L и CEUR.L

XESC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.L и CEUR.L

Ни XESC.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XESC.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XESC.L.

XESC.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESC.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор