Сравнение XECT.DE с PR1Z.DE
XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 16.35%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XECT.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
XECT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XECT.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 6.91% | 16.87% | 7.18% | 7.63% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 7.03% |
Correlation
The correlation between XECT.DE and PR1Z.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between XECT.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XECT.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XECT.DE
PR1Z.DE
Сравнение XECT.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XECT.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.79 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XECT.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XECT.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XECT.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -39.52% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.29% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -15.66% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.41% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.61% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.79% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XECT.DE и PR1Z.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XECT.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.98% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 14.52% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.26% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.63% | -5.58% |
Сравнение комиссий XECT.DE и PR1Z.DE
XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XECT.DE и PR1Z.DE
XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XECT.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XECT.DE.
XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор