PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - XDWI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWI.L returned 21.36%/yr vs 26.21%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 23.45%.

XDWI.L

1 день
0.78%
1 месяц
2.09%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.23%
1 год
25.01%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.38%

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		13.60%25.51%13.06%23.32%-12.72%0.12%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%

Correlation

The correlation between XDWI.L and PAVE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between XDWI.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и PAVE.L

Секторы
XDWI.L
PAVE.L

Промышленность

94.9%
75.1%

Технологии

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.1%
20.1%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
94.9%
PAVE.L
75.1%

Технологии

XDWI.L
3.5%
PAVE.L
1.0%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
PAVE.L
3.2%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.9%
PAVE.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
PAVE.L

-

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
PAVE.L
0.3%

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
PAVE.L
20.1%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
PAVE.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

PAVE.L
0.3%

Здравоохранение

XDWI.L

-

PAVE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWI.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.19

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.24

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.46

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

12.34

-4.10

XDWI.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и PAVE.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-27.10%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.77%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-27.10%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.86%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и PAVE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 4.56%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.77%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.58%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

21.69%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.69%

-4.04%

Сравнение комиссий XDWI.L и PAVE.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и PAVE.L

Ни XDWI.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and PAVE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор