PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWE.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWE.L с BYBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - XDWE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWE.L returned 9.36%/yr vs 11.35%/yr for BYBU.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XDWE.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWE.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWE.L торгуется в GBp, в то время как BYBU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWE.L показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 8.62%.

XDWE.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.33%

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.72%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.84%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWE.L и BYBU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.58%3.94%14.06%7.78%-1.34%31.37%7.89%23.88%-3.69%5.32%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.59%9.02%16.67%10.84%-3.19%37.48%2.26%25.34%-0.50%4.46%

Correlation

The correlation between XDWE.L and BYBU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

0.42

Over the past year, XDWE.L and BYBU.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XDWE.L и BYBU.L

Секторы
XDWE.L
BYBU.L

Технологии

18.3%
22.4%

Промышленность

14.7%
9.0%

Финансовые услуги

14.4%
27.9%

Здравоохранение

10.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

6.1%
0.9%

Энергетика

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Технологии

XDWE.L
18.3%
BYBU.L
22.4%

Промышленность

XDWE.L
14.7%
BYBU.L
9.0%

Финансовые услуги

XDWE.L
14.4%
BYBU.L
27.9%

Здравоохранение

XDWE.L
10.9%
BYBU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

XDWE.L
10.3%
BYBU.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

XDWE.L
6.5%
BYBU.L
3.7%

Недвижимость

XDWE.L
6.2%
BYBU.L
3.0%

Коммунальные услуги

XDWE.L
6.1%
BYBU.L
0.9%

Энергетика

XDWE.L
4.6%
BYBU.L
5.2%

Сырьевые материалы

XDWE.L
4.1%
BYBU.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XDWE.L
4.0%
BYBU.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

XDWE.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWE.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWE.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.97

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.69

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.40

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWE.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWE.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWE.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWE.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.22

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XDWE.L и BYBU.L

Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -31.08%, что больше максимальной просадки BYBU.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWE.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-23.51%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-5.06%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-20.81%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-20.81%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.19%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWE.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) составляет 2.03%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWE.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.26%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.60%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

12.07%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

20.07%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

25.20%

-9.11%

Сравнение комиссий XDWE.L и BYBU.L

XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWE.L и BYBU.L

Ни XDWE.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWE.L and BYBU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XDWE.L.

XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XDWE.L and 0.15% for BYBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWE.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор