Сравнение XDN0.DE с PR1Z.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDN0.DE returned 5.54%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDN0.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 17.61% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and PR1Z.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between XDN0.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
PR1Z.DE
Сравнение XDN0.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.84 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.79 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -39.52% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.29% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -15.66% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -24.19% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.41% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -5.61% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) составляет 4.36%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.59% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.98% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.52% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.26% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.63% | -1.55% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и PR1Z.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.DE.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор