Сравнение XDN0.DE с CEMT.DE
XDN0.DE (Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XDN0.DE tracks the MSCI Nordic Countries NR EUR while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDN0.DE returned 8.74%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XDN0.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDN0.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции XDN0.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.74% против 6.44% соответственно.
XDN0.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.74%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам XDN0.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 8.65% | 7.27% | -1.40% | 16.42% | -11.37% | 28.46% | 16.10% | 25.04% | -7.71% | 10.71% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between XDN0.DE and CEMT.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between XDN0.DE and CEMT.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDN0.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
XDN0.DE
CEMT.DE
Сравнение XDN0.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDN0.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.03 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDN0.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XDN0.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка XDN0.DE за все время составила -32.67%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDN0.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDN0.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.67% | -37.66% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -4.26% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -14.36% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -29.23% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -37.66% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.39% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.08% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.16% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDN0.DE и CEMT.DE
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XDN0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDN0.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.00% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 0.00% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 6.11% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.61% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.11% | +0.97% |
Сравнение комиссий XDN0.DE и CEMT.DE
XDN0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDN0.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность XDN0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDN0.DE Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | 2.49% | 2.84% | 2.76% | 2.54% | 4.77% | 1.05% | 4.85% | 4.09% | 1.09% | 2.45% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
XDN0.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XDN0.DE.
XDN0.DE tracks MSCI Nordic Countries NR EUR, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XDN0.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDN0.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор