PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while XDWH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 2.67%/yr for XDWH.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%1.52%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and XDWH.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between XDG3.DE and XDWH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

XDG3.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.70

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.14

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.93

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

2.28

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-26.08%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.32%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-21.12%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-8.51%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.82%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.20%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и XDWH.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.51%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.69%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.43%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

14.69%

-1.38%

Сравнение комиссий XDG3.DE и XDWH.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и XDWH.DE

Ни XDG3.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDG3.DE and XDWH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор