PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с WELS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDG3.DE с WELS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) and WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select while WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDG3.DE returned 1.94%/yr vs 2.22%/yr for WELS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDG3.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for WELS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и WELS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у WELS.DE с доходностью -3.35%.

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и WELS.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc		-3.35%1.05%7.20%3.91%

Correlation

The correlation between XDG3.DE and WELS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between XDG3.DE and WELS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE
Часто сравнивают с WELS.DE:
WELS.DE с AGES.LWELS.DE с QDVG.DEWELS.DE с QDVE.DEWELS.DE с XDWH.DEWELS.DE с CBUF.DEWELS.DE с 2B77.DEWELS.DE с PPH

Доходность на риск

XDG3.DE vs. WELS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c WELS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DEWELS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.47

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.56

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

1.30

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. WELS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа WELS.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и WELS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DEWELS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и WELS.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки WELS.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и WELS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDG3.DEWELS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-23.13%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.35%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-23.13%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-12.08%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.30%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.34%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и WELS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) составляет 4.95%, в то время как у Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XDG3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDG3.DEWELS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.22%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.60%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.59%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

13.59%

-0.28%

Сравнение комиссий XDG3.DE и WELS.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WELS.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и WELS.DE

Ни XDG3.DE, ни WELS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDG3.DE and WELS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select, while WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for XDG3.DE and 0.18% for WELS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDG3.DE и WELS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор