PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XASX.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XASX.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XASX.L (Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XASX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. XASX.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности XASX.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (XASX.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XASX.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XASX.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.31%
1 год
10.51%
3 года*
7.93%
5 лет*
4.82%
10 лет*
3.34%

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XASX.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
XASX.L
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D		1.94%17.10%9.56%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов XASX.L и MMS.L

Секторы
XASX.L
MMS.L

Финансовые услуги

32.1%
16.9%

Промышленность

17.8%
21.8%

Здравоохранение

11.9%
7.7%

Сырьевые материалы

10.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Недвижимость

2.0%
12.8%

Технологии

0.8%
10.3%

Энергетика

0.1%
5.6%

Финансовые услуги

XASX.L
32.1%
MMS.L
16.9%

Промышленность

XASX.L
17.8%
MMS.L
21.8%

Здравоохранение

XASX.L
11.9%
MMS.L
7.7%

Сырьевые материалы

XASX.L
10.9%
MMS.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

XASX.L
10.8%
MMS.L
1.7%

Потребительский циклический сектор

XASX.L
6.7%
MMS.L
10.9%

Коммуникационные услуги

XASX.L
4.7%
MMS.L
3.0%

Коммунальные услуги

XASX.L
2.0%
MMS.L
3.4%

Недвижимость

XASX.L
2.0%
MMS.L
12.8%

Технологии

XASX.L
0.8%
MMS.L
10.3%

Энергетика

XASX.L
0.1%
MMS.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с XASX.L:
XASX.L с LGUK.LXASX.L с LCUK.LXASX.L с MSED.LXASX.L с VUKG.LXASX.L с EEIP.LXASX.L с IMV.LXASX.L с LCPE.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с PRUK.L

Доходность на риск

XASX.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XASX.L
Ранг доходности на риск XASX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XASX.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XASX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XASX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XASX.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XASX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XASX.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (XASX.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XASX.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XASX.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XASX.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

—

—

Просадки

Сравнение просадок XASX.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XASX.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XASX.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XASX.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

—

—

Сравнение комиссий XASX.L и MMS.L

XASX.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XASX.L и MMS.L

Дивидендная доходность XASX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XASX.L
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D		0.03%0.03%0.04%0.03%0.06%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XASX.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XASX.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

XASX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for XASX.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XASX.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор