PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAIX.DE returned 22.22%/yr vs 22.38%/yr for ZPDT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%38.66%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and ZPDT.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between XAIX.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

XAIX.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.43

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.14

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.19

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.35

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDT.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.43

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-31.48%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.47%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-29.50%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-29.50%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-5.68%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и ZPDT.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.06%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

14.78%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

20.30%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.33%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

21.38%

-0.08%

Сравнение комиссий XAIX.DE и ZPDT.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и ZPDT.DE

Ни XAIX.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор