PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с XNNV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с XNNV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and XNNV.DE (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data while XNNV.DE tracks the MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAIX.DE returned 36.02%/yr vs 13.35%/yr for XNNV.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XNNV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и XNNV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у XNNV.DE с доходностью 5.08%.

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—

XNNV.DE

1 день
1.03%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
15.03%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и XNNV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-14.23%
XNNV.DE
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		5.08%2.05%29.19%29.66%-13.17%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and XNNV.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between XAIX.DE and XNNV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XNNV.DE:
XNNV.DE с XNGI.DEXNNV.DE с XFNT.DEXNNV.DE с VUSA.ASXNNV.DE с XAIXXNNV.DE с KROP.DEXNNV.DE с SXR8.DEXNNV.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

XAIX.DE vs. XNNV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XNNV.DE
Ранг доходности на риск XNNV.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNV.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNV.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNV.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c XNNV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX.DEXNNV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.03

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.48

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.01

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

2.80

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX.DE vs. XNNV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа XNNV.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и XNNV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX.DEXNNV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.03

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.67

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и XNNV.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки XNNV.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и XNNV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DEXNNV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-25.90%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.02%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-25.90%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.91%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.64%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.41%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и XNNV.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNNV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DEXNNV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

3.84%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

10.61%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

14.72%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

18.07%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.07%

+3.23%

Сравнение комиссий XAIX.DE и XNNV.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNNV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и XNNV.DE

Ни XAIX.DE, ни XNNV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and XNNV.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNNV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNNV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while XNNV.DE tracks MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.30% for XNNV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и XNNV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор