PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAIX.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX.DE returned 59.79% vs 26.53% for SPYL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAIX.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XAIX.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAIX.DE показывает доходность 35.96%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

XAIX.DE

1 день
2.84%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.96%
6 месяцев
40.42%
1 год
59.79%
3 года*
34.29%
5 лет*
21.51%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.89%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAIX.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.96%15.25%34.63%15.15%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between XAIX.DE and SPYL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between XAIX.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

XAIX.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAIX.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.21

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.01

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

3.58

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

12.72

+0.81

XAIX.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX.DE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAIX.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка XAIX.DE за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAIX.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-23.27%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.13%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-0.46%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.23%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.01%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX.DE и SPYL.DE

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что XAIX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAIX.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

2.66%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

7.57%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

11.52%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.60%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

14.60%

+7.19%

Сравнение комиссий XAIX.DE и SPYL.DE

XAIX.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX.DE и SPYL.DE

Ни XAIX.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAIX.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XAIX.DE is categorized as Technology Equities, while SPYL.DE is S&P 500. XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.35% for XAIX.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAIX.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор