PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение X710.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности X710.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X710.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.


X710.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
1.67%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-0.07%

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
0.26%
3 года*
1.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X710.DE и XGEZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
1.35%1.72%0.93%8.80%-0.99%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
1.60%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between X710.DE and XGEZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between X710.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

X710.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

X710.DE
Ранг доходности на риск X710.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X710.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X710.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


X710.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.06

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

0.12

+0.91

X710.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X710.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X710.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X710.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка X710.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X710.DE и XGEZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


X710.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-13.63%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.70%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-7.88%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-3.99%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.39%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.11%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности X710.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) составляет 1.23%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что X710.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


X710.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.75%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.23%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

6.42%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

9.92%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

9.92%

-3.64%

Сравнение комиссий X710.DE и XGEZ.DE

X710.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов X710.DE и XGEZ.DE

X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


ПозицияTTM202520242023
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF
2.06%1.99%2.07%1.27%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, X710.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, X710.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X710.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Their fees differ too: 0.15% for X710.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X710.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор