Сравнение X03G.DE с XDWH.DE
X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - X03G.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03G.DE returned -1.28%/yr vs 7.61%/yr for XDWH.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. X03G.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03G.DE и XDWH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03G.DE показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции X03G.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 7.61% соответственно.
X03G.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам X03G.DE и XDWH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.04% | -1.48% | 0.14% | 5.23% | -17.79% | -2.57% | 2.71% | 2.86% | 2.17% | -1.47% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 27.24% | 5.96% | 5.52% |
Correlation
The correlation between X03G.DE and XDWH.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г. | 0.01 |
Over the past year, X03G.DE and XDWH.DE have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03G.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск
X03G.DE
XDWH.DE
Сравнение X03G.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03G.DE | XDWH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.93 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.28 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03G.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.41 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок X03G.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка X03G.DE за все время составила -23.87%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03G.DE и XDWH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03G.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -26.08% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -10.32% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -21.12% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -21.12% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.87% | -26.08% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -8.51% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -4.82% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.20% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03G.DE и XDWH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) составляет 1.43%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что X03G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03G.DE | XDWH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.81% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 9.51% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 13.69% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 13.43% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 14.69% | -9.54% |
Сравнение комиссий X03G.DE и XDWH.DE
X03G.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03G.DE и XDWH.DE
Ни X03G.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03G.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03G.DE and XDWH.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03G.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03G.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
X03G.DE is categorized as European Government Bonds, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.15% for X03G.DE and 0.25% for XDWH.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03G.DE и XDWH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор