Сравнение WUTI.AS с SMGB.L
WUTI.AS (SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WUTI.AS is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WUTI.AS returned 9.79%/yr vs 38.22%/yr for SMGB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WUTI.AS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.AS и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WUTI.AS торгуется в EUR, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.AS показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 87.17%.
WUTI.AS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.29%
SMGB.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 17.81%
- С начала года
- 87.17%
- 6 месяцев
- 84.70%
- 1 год
- 163.46%
- 3 года*
- 56.93%
- 5 лет*
- 38.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUTI.AS и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 5.41% | 11.17% | 20.70% | -3.59% | 2.39% | 19.69% | -0.77% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.17% | 31.55% | 32.40% | 69.69% | -31.23% | 53.81% | 3.35% |
Correlation
The correlation between WUTI.AS and SMGB.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUTI.AS vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
WUTI.AS
SMGB.L
Сравнение WUTI.AS c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.AS | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 13.91 | -12.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 48.51 | -43.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.AS | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 5.21 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.26 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WUTI.AS и SMGB.L
Максимальная просадка WUTI.AS за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.AS и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUTI.AS | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -37.34% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -11.90% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -37.34% | +24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -37.34% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -2.56% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.05% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.42% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.AS и SMGB.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) составляет 4.31%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что WUTI.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUTI.AS | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 12.34% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 24.44% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 31.79% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 31.12% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 30.79% | -14.37% |
Сравнение комиссий WUTI.AS и SMGB.L
WUTI.AS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.AS и SMGB.L
Ни WUTI.AS, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WUTI.AS and SMGB.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WUTI.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WUTI.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
WUTI.AS is categorized as Utilities Equities, while SMGB.L is Semiconductors. WUTI.AS tracks MSCI World/Utilities NR USD, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for WUTI.AS and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для WUTI.AS и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор