PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELV.DE с WELI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELV.DE с WELI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELV.DE и WELI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELV.DE показывает доходность 16.85%, а WELI.DE немного ниже – 16.84%.

WELV.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.10%
С начала года
16.85%
6 месяцев
21.06%
1 год
31.99%
3 года*
13.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
16.84%
6 месяцев
21.11%
1 год
32.05%
3 года*
13.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELV.DE и WELI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		16.85%14.77%-0.57%9.65%-1.62%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		16.84%14.91%-0.52%10.29%-2.10%

Correlation

The correlation between WELV.DE and WELI.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between WELV.DE and WELI.DE shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELV.DE:
WELV.DE с JEDI.DEWELV.DE с E6BR.DEWELV.DE с XUIN.DEWELV.DE с EXV6.DEWELV.DE с XU61.DEWELV.DE с DXSL.DEWELV.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с WELI.DE:
WELI.DE с LBRE.DEWELI.DE с XUIN.DEWELI.DE с WELH.DEWELI.DE с XDWM.DEWELI.DE с EXV6.DEWELI.DE с SC00.DEWELI.DE с SC0W.DE

Доходность на риск

WELV.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELV.DE
Ранг доходности на риск WELV.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELV.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELV.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELV.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WELI.DE
Ранг доходности на риск WELI.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELI.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELV.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELV.DEWELI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.78

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.53

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.21

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

8.95

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELV.DE vs. WELI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELV.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELI.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELV.DE и WELI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELV.DEWELI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок WELV.DE и WELI.DE

Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и WELI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELV.DEWELI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-21.14%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.69%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-21.14%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.73%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.51%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WELV.DE и WELI.DE

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) имеют волатильность 6.61% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELV.DEWELI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.53%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

18.23%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.10%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.10%

+0.89%

Сравнение комиссий WELV.DE и WELI.DE

И WELV.DE, и WELI.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELV.DE и WELI.DE

Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как WELI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELV.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.43%1.77%2.71%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WELV.DE and WELI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELV.DE and WELI.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и WELI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор