PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELS.DE с XDG3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELS.DE с XDG3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) and XDG3.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while XDG3.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELS.DE returned 2.22%/yr vs 1.94%/yr for XDG3.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WELS.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XDG3.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELS.DE и XDG3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELS.DE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -6.02%.

WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDG3.DE

1 день
2.88%
1 месяц
2.53%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
2.67%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELS.DE и XDG3.DE

2026 (YTD)202520242023
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc		-3.35%1.05%7.20%3.91%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-6.02%1.47%9.58%2.52%

Correlation

The correlation between WELS.DE and XDG3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between WELS.DE and XDG3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELS.DE:
WELS.DE с AGES.LWELS.DE с QDVG.DEWELS.DE с QDVE.DEWELS.DE с XDWH.DEWELS.DE с CBUF.DEWELS.DE с 2B77.DEWELS.DE с PPH
Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с EHLT.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с NBTK.DE

Доходность на риск

WELS.DE vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELS.DE c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELS.DEXDG3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.16

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.35

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.17

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.44

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELS.DE vs. XDG3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELS.DE на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа XDG3.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELS.DE и XDG3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELS.DEXDG3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WELS.DE и XDG3.DE

Максимальная просадка WELS.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELS.DE и XDG3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELS.DEXDG3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-20.49%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.31%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-20.49%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-11.91%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.57%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.29%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WELS.DE и XDG3.DE

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что WELS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELS.DEXDG3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.95%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.56%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.57%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.31%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

13.31%

+0.28%

Сравнение комиссий WELS.DE и XDG3.DE

WELS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDG3.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELS.DE и XDG3.DE

Ни WELS.DE, ни XDG3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WELS.DE and XDG3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XDG3.DE.

WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while XDG3.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELS.DE and 0.35% for XDG3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELS.DE и XDG3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор