Сравнение WELI.DE с SC0S.DE
WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) and SC0S.DE (Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while SC0S.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELI.DE returned 13.20%/yr vs 18.41%/yr for SC0S.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELI.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC0S.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELI.DE и SC0S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELI.DE показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у SC0S.DE с доходностью 8.38%.
WELI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SC0S.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам WELI.DE и SC0S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 16.84% | 14.91% | -0.52% | 10.29% | 9.11% |
SC0S.DE Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc | 8.38% | 24.49% | 14.80% | 23.83% | 12.18% |
Correlation
The correlation between WELI.DE and SC0S.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between WELI.DE and SC0S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELI.DE vs. SC0S.DE — Ранг доходности на риск
WELI.DE
SC0S.DE
Сравнение WELI.DE c SC0S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) и Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELI.DE | SC0S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.11 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.85 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELI.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.72 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WELI.DE и SC0S.DE
Максимальная просадка WELI.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SC0S.DE в -41.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELI.DE и SC0S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELI.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -41.83% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -12.63% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -19.20% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.80% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.77% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELI.DE и SC0S.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) и Invesco European Industrials Sector UCITS ETF Acc (SC0S.DE) имеют волатильность 6.48% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELI.DE | SC0S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.45% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 16.29% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 19.45% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.70% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 20.19% | -4.09% |
Сравнение комиссий WELI.DE и SC0S.DE
WELI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0S.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELI.DE и SC0S.DE
Ни WELI.DE, ни SC0S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELI.DE and SC0S.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0S.DE.
WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while SC0S.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELI.DE and 0.20% for SC0S.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELI.DE и SC0S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор