Сравнение WELG.DE с LYP6.DE
WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELG.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELG.DE returned 2.22%/yr vs 13.98%/yr for LYP6.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WELG.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELG.DE и LYP6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELG.DE показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.
WELG.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYP6.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELG.DE и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -3.60% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 7.48% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | 10.24% |
Correlation
The correlation between WELG.DE and LYP6.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELG.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
WELG.DE
LYP6.DE
Сравнение WELG.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELG.DE | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.74 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 6.63 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELG.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WELG.DE и LYP6.DE
Максимальная просадка WELG.DE за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELG.DE и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELG.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -35.51% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.45% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -16.26% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.09% | -1.62% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -4.84% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.49% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELG.DE и LYP6.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WELG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELG.DE | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.35% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.65% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 12.90% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.41% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.86% | -2.37% |
Сравнение комиссий WELG.DE и LYP6.DE
WELG.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELG.DE и LYP6.DE
Дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.55% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WELG.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELG.DE.
WELG.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for WELG.DE and 0.07% for LYP6.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELG.DE и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор