PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с SPLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с SPLT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and SPLT.L (iShares Physical Platinum ETC) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while SPLT.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 6.37%/yr for SPLT.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for SPLT.L.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и SPLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEAT.L торгуется в USD, в то время как SPLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у SPLT.L с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям SPLT.L по среднегодовой доходности: -8.08% против 6.37% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

SPLT.L

1 день
0.25%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
13.99%
1 год
65.76%
3 года*
21.88%
5 лет*
9.91%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и SPLT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
SPLT.L
iShares Physical Platinum ETC		-5.50%120.07%-9.90%-6.07%10.71%-10.99%10.32%22.42%-15.00%1.98%

Correlation

The correlation between WEAT.L and SPLT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

iShares Physical Platinum ETC

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с SPLT.L:
SPLT.L с PPLTSPLT.L с CASH.TOSPLT.L с SPPP.LSPLT.L с SPDM.LSPLT.L с SLVSPLT.L с TLTSPLT.L с GLD

Доходность на риск

WEAT.L vs. SPLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.L
Ранг доходности на риск SPLT.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c SPLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.LSPLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.49

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.90

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.03

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

4.22

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. SPLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPLT.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и SPLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.LSPLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.49

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.22

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.00

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и SPLT.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки SPLT.L в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и SPLT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.LSPLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-70.11%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-35.57%

+16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-35.57%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-35.57%

-38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-51.44%

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-33.68%

-60.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-42.93%

-34.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

17.16%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и SPLT.L

Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 10.97%, в то время как у iShares Physical Platinum ETC (SPLT.L) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.LSPLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

11.81%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

42.93%

-23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

48.46%

-24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

32.41%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

29.28%

-0.50%

Сравнение комиссий WEAT.L и SPLT.L

WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLT.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и SPLT.L

Ни WEAT.L, ни SPLT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and SPLT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLT.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLT.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.

WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while SPLT.L is Precious Metals. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while SPLT.L tracks Platinum. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.20% for SPLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и SPLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор