PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRD.L returned 11.25%/yr vs 13.72%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 10.29%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

VUAG.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.29%
6 месяцев
11.28%
1 год
27.91%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%11.53%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.29%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VUAG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.88

The correlation between VWRD.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и VUAG.L

Секторы
VWRD.L
VUAG.L

Технологии

30.2%
35.7%

Финансовые услуги

16.1%
11.6%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.3%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VWRD.L
30.2%
VUAG.L
35.7%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
VUAG.L
11.6%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
VUAG.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
VUAG.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
VUAG.L
11.3%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
VUAG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
VUAG.L
4.9%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
VUAG.L
3.5%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
VUAG.L
1.8%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
VUAG.L
2.4%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.49

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.20

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.80

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VUAG.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.59%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.69%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-18.69%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-25.18%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.53%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.93%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VUAG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.57%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.01%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.17%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.65%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

36.49%

-20.77%

Сравнение комиссий VWRD.L и VUAG.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and VUAG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while VUAG.L is S&P 500. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор